Stokastik İndikaötürü de kripto para teknik analizi yapılırken kullanılan indikatörler arasında yer alıyor. Genellikle Stokastik İndikatörü kullanılarak hesaplama yapılırken RSI İndikatörü de kullanılıyor.
Stokastik İndikatörü Nedir?
Stokastik indikatörü 1950’lerde Geroge Lane tarafından geliştirilen bir momentum indikatörüdür. Stokastik indikatörü hacim ve fiyatı takip eden bir indikatör olmayıp, hız göstergesi olarak da bilinmektedir. Aslında stokastik fiyatın momentumunu ölçmektedir.
Stokastik İndikatörünün Bileşenleri
Stokastik indikatörünün hesaplanışında incelenen periyot için en yüksek ve en düşük değerlerin mevcut fiyata olan yakınlığı hesaplanır. Aşağıdaki büyüklüklerin formülde yerine yerleştirilmesi ile %K ve %D olmak üzere 2 adet büyüklük elde edilmektedir.
- C:(Kapanış)- En son kapanış fiyatı
- L:(Düşük değer)-Son 5 günün en düşük fiyatı
- H:(Yüksek değer)-son 5 günün en yüksek fiyatı
- %K: 100 x (C-L5) / (H5-L5)
- %D: 100 x (H3/L3)- yani %K’nın 3 günlük basit hareketli ortalamasıdır.
Stokastik indikatöründe RSI gibi 0-100 aralığında bant aralığı kullanılmakta olup, bu aralıkta 80-100 aralığı aşırı alım 20-0 aralığı ise aşırı satım bölgesi olarak değerlendirilmektedir. %K ve %D çizgileri 80’in üzerine çıktığında ilgili enstrümanın aşırı alım bölgesinde, 20’nin aşağısına indiğinde ise ilgili enstrümanın aşırı satış bölgesinde olduğu varsayılmaktadır.
İlginizi Çekebilir: Kripto Teknik: Hareketli Ortalamalar
Stokastik İndikatöründe %K ve % D Kesişimleri
Stokastik İndikatöründe iki büyüklüğün hesaplanışı sonrası indikatörde 2 adet farklı değerler alan çizgiler oluşmaktadır. %K ve %D çizgilerinin kesişimi de tıpkı hareketli ortalamalarda olduğu gibi yükseliş ve düşüş için belirli sinyaller üretebilmektedir.
- %K çizgisinin %D çizgisini aşağı yönlü kesmesi durumunda düşüş sinyali
- %K çizgisinin %D çizgisini yukarı yönlü kesmesi durumunda ise yükseliş sinyali
oluşmaktadır. Çizgilerin kesişimlerinin hangi bölgede olduğu sinyalin gücünü etkilemektedir. Örneğin aşırı alım bölgesinde gerçekleşen düşüş sinyali, bant içerisinde gerçekleşecek bir sinyalden daha güçlü kabul edilebilmekte iken aşırı satış bölgesinde gerçekleşecek olan bir yükseliş sinyali ise diğer yükseliş sinyallerine göre daha güçlü olacaktır.
RSI’daki gibi fiyat ile stokastik indikatörü arasında bir fark meydana geldiğinde uyumsuzluklar oluşabilmektedir. Uyumsuzluklar indikatörün fiyat hareketliliğini onaylamadığı durumlarda ortaya çıkmakta ve potansiyel dönüşleri ifade etmektedirler.
İlginizi Çekebilir: RSI İndikatörü (Göreceli Güç Endeksi)
Stokastik RSI Nedir
Adından da anlaşılabileceği gibi Stokastik RSI, standart olarak kullanılan 14 periyotluk RSI’ın bir türevidir ve bu nedenle RSI’ın göstergesi olarak kabul edilmektedir. Fakat bu indikatörde bant aralığı RSI’daki gibi 30-70 aralığında değil 20-80 aralığında bulunmaktadır. 80 üzeri aşırı alım bölgesi, 20 altı ise aşırı satış bölgesi olarak değerlendirilmektedir.
Stokastik RSI formülü , standart RSI’da olduğu gibi bir varlığın kapanış fiyatının yanı sıra belirli bir dönem içindeki en yüksek ve en düşük fiyatları dikkate almaktadır. Bu sebeple daha hızlı hareket edebilmektedir.
- En Düşük RSI: Son 14 periyotta oluşan en düşük RSI değeri
- En Yüksek RSI: Son 14 periyotta oluşan en yüksek RSI değeri Stokastik
- RSI=(O anki RSI-En Düşük RSI) / (En Yüksek RSI - En Düşük RSI)
Stokastik RSI ve RSI Karşılaştırması
RSI değerlerini fiyattan alırken, Stokastik RSI hesaplanışı RSI değerleri üzerinden gerçekleşmektedir. Genel olarak Stokastik RSI değerlerinin standart RSI değerlerinden aşırı alım ve satım bölgeleri arasında daha hızlı hareket ettiği varsayılmaktadır. Bu sebeple hatalı sinyal üretebilme riskinin daha fazla olduğu düşünülmektedir. Stokastik RSI’da Stokastik indikatöründe olduğu gibi K çizgisinin D çizgisini kesmesi sinyal olarak algılanabilmektedir. Ve genel olarak yorumlanması RSI gibi olduğu için uyumsuzluklara bakılması önemli sonuçlar getirebilecektir.