Kripto Teknik: Hareketli Ortalamalar

İndikatör kelime anlamı olarak ''gösterge'' anlamına gelir ve indikatör, trend yönü veya trendin devamı hakkında fikirler sunan matematiksel işlemler bütünüdür. Aslında indikatörler formülleri bizim yerimize hesaplar ve geçmiş verileri matematiksel olarak analiz ederek trend yönü ile ilgili bilgi verir. Hareketli ortalamalar, basit hareketli ortalama, üssel hareketli ortalama ve ağırlıklı hareketli ortalamalar bitcoin ve ethereum gibi kripto para grafik analizi yapacak yatırımcıların en çok kullandığı indikatörler arasında yer alır. 

İndikatör Seçimi Nasıl Olmalı?

Kripto teknik analizi yaparken dikkat edilmesi gereken önemli noktalar bulunur. Bu noktaların bir bölümü indikatör seçimi ile ilgilidir.

• Kripto teknik analizi yaparken kullanıcıların tek bir indikatör ile işlem yapmamalıdır ve analizlerde birbirine benzeyen indikatörlerin kullanımından da kaçınılması gerekir.
• Birbirini onaylayan indikatörlerin kullanımı tavsiye edilmektedir.

Örneğin: Bir momentum indikatörü olan RSI indikatörü ile bir trend indikatörü olan ICHIMOKU indikatörü beraber kullanılabilir.

• Çalışılan indikatörler sade ve anlaşılır olmalıdır.
• Paritelerin tamamında doğru sonuçlar veren indikatörler bulunmamaktadır.

Örneğin: RSI indikatörü, EUR/USD paritesinde başarılı sonuçlar verirken, USD/TL paritesinde başarısız sonuçlar verebilir. Bu sebeple kullanılan indikatörlerin geçmiş dönem performansları incelenmeli ve testleri yapılmalıdır.

Hareketli Ortalamalar

Hareketli ortalamalar, belirli bir periyot içerisinde ilgili enstrümanın ortalama fiyatını göstermektedir. En çok kullanılan hareketli ortalama türleri basit, ağrılıklı ve üssel hareketli ortalamalardır. Hareketli ortalamalar;

• Trend göstergesidirler.
• Hareketli Ortalamalar, hesaplanma sırasında çok fazla veri kullandıklarından dolayı hızlı fiyat değişimlerine çok uygun olmayabilirler.
• Destek ve direnç seviyeleri olarak kullanılabilirler.
• Hareketli ortalamaların periyotları arttıkça destek veya direnç olma kuvvetleri de genel olarak artmaktadır.
• Ortalama olarak hesaplanma yapıldığından dolayı volatiliteyi engellerler.
• Hareketli ortalamalar hangi zaman aralığında hesaplanıyor ise o zaman aralığına göre mum hesabı yapmaktadır.
  

 Örneğin; 20 periyotluk hareketli ortalamaya saatlik grafikte bakıldığında 20 saati baz alan 20 mumun kapanış fiyatları üzerinden hesaplama gerçekleşir.

Basit Hareketli Ortalama(MA)

Kripto teknik analizde kullanılan basit hareketli ortalama, ağırlıksız olarak her veri kümesindeki her periyodun eşit öneme sahip olduğu hareketli ortalama türüdür. Basit Hareketli ortalamalar hesaplanırken kapanış fiyatları baz alınmaktadır. Örneğin; 10 günlük hareketli ortalama hesaplanırken 10 günlük kapanış fiyatları toplanarak çıkan sonuç 10’a bölünür.

Yukarıdaki tabloda 5 günlük BTC fiyatları sizlerle paylaşmıştır. BTC/USD fiyatları kullanılarak yapılacak basit harerektli ortlama hesaplaması şu şekildedir;

Basit Hareketli Ortalama =(50.850+50.841+50.442+50.791+50.718) / 5 = 50.728 (MA5)

Ağırlıklı Hareketli Ortalama(WMA)

Ağırlıklı hareketli ortalamalar basit hareketli ortalamaya benzer ancak daha yeni veri noktalarına önem verir. Dönem içerisindeki her noktaya belirli veri noktalarının ağırlığını veya önemini değiştiren bir çarpan atanarak hesaplama gerçekleştirilir.

Üssel Hareketli Ortalama(EMA)

Üssel hareketli ortalama, en son fiyatlara daha fazla yüklenerek gecikmeyi azaltır. Üssel hareketli ortalamalar basit hareketli ortalama ve ağırlıklı hareketli ortalamanın birleşimi ile oluşturulmuş farklı bir hareketli ortalama türüdür.

EMA Formülü = (Kapanış fiyatı -Önceki gün MA) x Çarpan + Önceki gün MA

Çarpan= 2 / periyot sayısı + 1

Üssel hareketli ortalama yeni fiyatlara daha fazla öncem vermesinden dolayı, basit hareketli ortalamadan daha az gecikmeli hareket eder. Bu sebeple fiyatlara daha hızlı reaksiyon verebilmektedir. Fakat basit hareketli ortalama tüm veri noktalarına eşit bir ağırlık verdiğinden, destek ve direnç seviyeleri ile daha yakın bir ilişkisi bulunmaktadır.

Hareketli Ortalamaların Kullanımı

Kripto para teknik analizinde en çok kullanılan indikatörlerden birisi olan hareketli ortalamalar;

• Fiyat geçişleri
• Alım Satım Sinyalleri
• Hareketli Ortalama Geçişleri 

gibi alanlarda kullanılır. 

Fiyat Geçişleri (Price Crossover)

Hareketli ortalamalar üzerinden kullanıcılar fiyat geçişleri, alım ve satım fırsatları gibi analizler yapabilir. Örnek görsel üzerinde grafik ve hareketli ortalama kesişimlerine göre oluşan sinyalleri görüntüleyebilirsiniz.

 Örnek görsel üzerinde grafik ve hareketli ortalama kesişimlerine göre oluşan sinyalleri görüntüleyebilirsiniz. Hareketli ortalamalar grafik analizinde şu şekilde kullanılır;

• Grafik, hareketli ortalamayı aşağı yönlü kırmadığın da kripto analizi yaparken yükseliş trendinin devam edeceği varsayılır.
• Grafik, hareketli ortalamayı yukarı yönlü kırdığında bu yükselik sinyalini gösterir. 
• Grafikler hareketli ortalamayı aşağı yönlü kırdığında düşüş sinyali ortaya çıkar. Bu noktadan sonra fiyatlarda düşüşlerin yaşanacağı düşünülebilmektedir. 
• Grafik tekrar hareketli ortalamayı yukarı yönlü kırmazsa düşüş trendinin devam edeceği düşünülür. 

Grafikler ve hareketli ortalamalar kullanılar bu tür fiyat geçişleri ile ilgili analizler yapılabilir. 

Hareketli Ortalama Geçişleri

2 adet hareketli ortalamanın karşılaştırılmasında  kısa periyotlu hareketli ortalamanın uzun periyotlu hareketli ortalamayı yukarı yönlü kırması ‘’Golden Cross’’ ( altın kesişimi ) olarak adlandırılır ve hareket sonrası yükseliş yönlü hareketin başlaması beklenir. Kısa periyotlu hareketli ortalamanın uzun periyotlu hareketli ortalamayı aşağı yönlü kırması ise ‘’ Death Cross ’’ (ölüm kesişimi) olarak adlandırılır ve hareket sonrası fiyatlarda düşüş yönlü hareketin başlaması beklenir.